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作者 FA88124 (超弩級☆肥宅)
標題 [閒聊] 回測期間設定應該多長？
時間 Tue Oct 10 11:04:45 2023

最近在做策略回測
數位貨幣的價格變化
跟傳統股票差異蠻大的

以ETH為例從2019年至今
價格的跨度其實就不小
從數百～好幾千 到現在穩定一千多

如果是股票指數期貨的話
可以算一點多少錢
然後點數高低的差距也
不會像上述ETH價格差異那麼大

那麼開發策略時
應該看多長的時間跨度比較好？
2022-2023年有效的策略
往前經歷2019-2020期間or5月大崩
可能最後結果就不同

從嚴謹的角度上來說
可以考慮資料的結構性變化
但從實務上來說
會回測多久的期間來認定策略有效呢？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.20.116 (臺灣)
※ 作者: FA88124 2023-10-10 11:04:45
※ 文章代碼(AID): #1b9BzFzf (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1696907087.A.F69.html
※ 同主題文章:
[閒聊] 回測期間設定應該多長？
10-10 11:04 FA88124
Re: [閒聊] 回測期間設定應該多長？
10-16 17:03 whs2009
→ pinner: 看你策略的週期決定1F 10/10 12:00
推 domago: 市場資金回流=貨幣寬鬆政策2F 10/10 12:30
推 newforte: 寫一個短期和長期都賺的策略就好了3F 10/10 13:20
推 brucetu: 資料量這麼小你只是在overfit現有的資料
你一定可以找到一個回測分數超高的策略但沒意義4F 10/10 13:27
→ sazabijiang: 回測沒有意義
1->2->3->? 請問?要填甚麼數字
答案是 任意數
回答4的人，腦袋被制約了6F 10/10 17:02
推 sma1033: 回測有意義，重點是你要會做，亂做的回測沒意義10F 10/10 17:55
噓 m180: 沒有意義 ftx回測最後歸零11F 10/11 02:22
推 deangood01: 回測就是照後鏡呀 你會看著照後鏡開車嗎12F 10/11 10:22
推 satansss: 設計出不用考慮價格位階的策略，回測資料當然多多益善13F 10/11 10:49
推 ozarther: 至少要涵蓋一個熊市牛市週期吧，這樣才能知道策略在各個狀況的表現14F 10/11 12:20
推 sma1033: 有種情況回測會完全沒意義，就是過去數據與未來完全無關16F 10/11 13:17
推 Syoshinsya: 原來有人開車不看後照鏡，真恐怖 QQ17F 10/11 13:59

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